Фьючерсные рынки - объемы и волатильность

В действительности, самыми привлекательными фьючерсными инструментами являются те, которые обладают ежедневной ценовой волатильностью и объемом. Рынок может обладать волатильностью, но не иметь объема или ликвидности. Фьючерсных инструментов насчитывается более 1000 и лишь незначительная часть из этого количества рынков является привлекательной для трейдеров (спекулянтов), поскольку у подавляющего большинства рынков нет ликвидности. Трейдерам нужна волатильность и объемы торгов.

Факторы, влияющие на торговлю

Волатильность цены базисного актива один из наиболее важных факторов при торговле фьючерсами. Она измеряет коридор цен, в котором цена фьючерсного рынка может изменяться в данном периоде времени. В основном, волатильность может рассматриваться как скорость изменения рынка, хотя многие могут думать об этом как о рыночном хаосе. Волатильность это колебание цены от уровня дневного открытия как вверх, так и вниз

Чем более хаотичнее рынок, тем больше шанс, что трейдер заработает и получит существенную прибыль. Устойчивый рынок или боковой рынок оставляет меньше шансов на прибыль, а чаще всего оставляет трейдера с потерями. Чем выше волатильность, тем больше шансы получить хорошую прибыль. Большую часть своего времени в период одного торгового дня рынки находятся в консолидации это около 80% времени. И только около 20% рынки могут находится в динамичном состоянии а именно, в ценовой волатильности. Когда появляется волатильность, увеличивается количество контрактов или объема. Однако у многих фьючерсных рынков может возникнуть волатильность и при незначительном дневном объеме контрактов.

Источники и ссылки

с Smart Lab Ru / Смарт Лаб Ру